（ ）模型的核心是通过数量化方法来确定最佳资产组合。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：凯恩斯
B：麦尔逊
C：马柯维茨
D：江恩
答案：
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股票A的投资收益率有50%的概率为10%，50%的概率为-10%，则其方差为（）。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）。
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为10%，贝塔值为2.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
某基金年度平均收益率为25%，特雷诺比为0.5，基金的β系数为0.4，，则无风险收益率为（ ）。
基金管理公司的核心竞争力体现在（ ）。
李先生拟在5年后用200 000元购买一辆车，银行年利率为12%，李先生现在应存入银行（ ）元。
(2015年)目前，我国的基金管理费通常按基金资产净值的一定比例（）计提，（）支付。
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔系数为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
下行风险标准差的计算公式为（ ）。
