欢迎访问第一题库!

下列关于基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时,不正确的说法是( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:基金从业资格考试

科目:基金法律法规(在线考试)

问题:

下列关于基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时,不正确的说法是( )。
A:当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮盈
B:当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏
C:若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的风险较小
D:当偏离达到一定程度时,货币市场基金应刊登偏离度信息

答案:


解析:


相关标签:

基金法律法规     估值     基金     管理人     下列     法律法规    

推荐文章

股票A的投资收益率为50%的概率为10%,50%的概率为-10%,则股票A的方差是()。 某基金连续5期的收益率分别为1%、2%、3%、4%、5%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行标准差为()%。 某种贴现式国债面额为100元,贴现率为3.82%,到期时间为90天,则该国债内在价值为( )元。 某股权投资基金于2011年1月1日成立,募集规模15亿元,截至2016年12月31日的净资产净值为10亿元,各年度投资者缴款和分配金额情况如下表所示:则基金已分配收益倍数为()。 考虑下列两种投资策略:策略____是有优势的策略,因为____。( ) 某基金的贝塔值为1.5,收益率为20%,市场平均收益率为15%,无风险利率8%,其詹森α为( )。 某年付息一次的债券票面额为2000元,票面利率5%,必要收益率为10%,期限为2年,其内在价值为( )元。 王女士将1万元存入银行,按复利计算,10年后获取本金共计1.22万元,则复利利率应为()。 某基金连续5期的收益率分别为1%、2%、2.5%、4%、5%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行风险标准差为()%。 1年和2年期的即期利率分别为,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享