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以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是( )。

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考试:基金从业资格考试

科目:基金基础知识(在线考试)

问题:

以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是( )。
A:长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B:证券市场不总是有效的
C:期望获得市场平均收益
D:证券价格的未来变化无法估计

答案:


解析:


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基金基础知识     基础知识     被动     说法     正确     组合    

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下列(  )是计算基金信息比率没有用到的变量。 根据上表,则以下说法正确的是( )。 在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为:H=E*R/365,则下列说法错误的是( )。 证券X的期望收益率为12%,标准差为20%,证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为(  )。 甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换,由于两公司信用等级不同,市场向它们提供的利率也不相同,如下表所示:Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%利率融资 Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7% 如果要求债券组合的最低价值为200万元,剩余时间为2年,市场利率8%,则应急免疫的触发点为()。 假定某投资者按500元的价格购买了面额为650元、票面利率为5%、剩余期限为5年的债券,那么该投资者的当期收益率为( )。 销售利润率等于( )。 证券X的期望收益率为12%,标准差为20%,证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为( )。 下列关于贴现因子(d)、未来某一时刻现金流(X)、未来某一时刻现金流的现值(PV)的关系的描述,正确的是( )。
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