无风险收益率为5％，市场组合的风险溢价为17％，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是（ ）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：15%
B：15.5%
C：22%
D：20.3%
答案：
解析：
相关标签：
无风险收益率为5％，市场组合的风险溢价为17％，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是（ ）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
上一篇：下列关于交易型开放式指数基金（ETF）的说法，不正确的有（）。
下一篇：收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。
精选图文
热门排序
推荐文章
A方案在三年中每年年初付款100元，B方案在三年中每年年末付款100元，若利率为10%，则二者在第三年年末时的终值相差（ ）元。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.484 8元，2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(
某基金詹森a为2%，表示其表现（ ）。
A债券和B债券的预期收益率如表所示，以下说法正确的是（ ）。
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0．5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0．25。则该基金P的夏普比率为（ ）。
某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为1.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
已知某基金近三年来累计收益率为18%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。
某投资者打算在3年后获利133100元，年投资收益率为10%，那么他现在需要投资（） 元。
假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其年化收益率为 （）。
