根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有()。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：贝塔系数
B：期望值
C：权重
D：协方差
答案：
解析：
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关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（ ）。
下列不同基金组织形式的区别说法错误的是（ ）
f1,3表示从第一年末到第三年末的远期利率，一年期的即期利率S1，三年期的即期利率S3，若f1,3>S3，根据预期理论，则下列说法正确的是（）。
A方案在三年中每年年初付款100元，B方案在三年中每年年末付款100元，若利率为10%，则二者在第三年年末时的终值相差（ ）元。
假设某基金的托管费率为0．25％。2017年4月1日的资产净值是36．6亿元，则该基金的托管人在2017年4月2日计提的托管费是（ ）元。
某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（ ）。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
A公司需要借入5年期1500万美元借款，B公司需要借入5年期1000万欧元借款，若双方进行互换（银行不收取费用）。那么通过互换，A和B公司能够节约成本共（ ）。
A投资组合收益为21%，业绩比较收益为25%，跟踪误差为3%，则信息比率为（ ）。
某公司发行100元面值的3年期零息债券，当前市场利率为4%，则该债券现值为（）。
