关于资本资产定价模型的市场组合,以下叙述正确的是（）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：市场组合在左右风险资产中的风险最小
B：市场组合是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线
C：市场组合是一个无效投资组合
D：理论上,市场组合应包括全世界各种风险资产,因此市场组合是不可检验的
答案：
解析：
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假设基金p的各项资产权重分别为股票70%，债券7%，求基金p行业与证券选择带来的贡献（ ）。
下列属于保险资产管理公司的资产管理业务的是（ ）。
如果X为离散型随机变量，那以下说法错误的是（ ）。
某基金连续5期的收益率分别为1%、2%、3%、4%、5%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行标准差为（）%。
(2015年)（）同时考虑“税盾效应”和“破产成本”，认为最佳资本结构存在且应该是负债和所有者权益之间的一个均衡点。
顾先生希望在5年末取得20000元，则在年利率为2%，单利计息的方式下，顾先生现在应当存入银行（ ）元。
某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年， 在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则该基金的几何平均收益率为 （）。
对于投资收益率，我们用（ ）来衡量它偏离期望值的程度。
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。
(2016年)假定某投资者按940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10％、剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率为（）。
