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()度量法是最常见、最简单的风险度量方法。

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考试:基金从业资格考试

科目:基金基础知识(在线考试)

问题:

()度量法是最常见、最简单的风险度量方法。
A:协方差
B:方差
C:标准差
D:收益率

答案:


解析:


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基金基础知识     度量     基础知识     常见     风险     简单    

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( )是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。 某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为10%,贝塔值为2.5,若无风险利率为8%,则该投资组合的夏普比率为( )。 下列属于保险公司、保险资产管理公司的资产管理业务的是(  )。 假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值 某基金年度平均收益率为25%,假设无风险收益率为5%,该基金的年化波动率为25%,β系数为0.8,则该基金的特雷诺比率为( )。 假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元,必要收益率为10%。当前股票市价为45元,则对于该股票投资价值的说法正确的是(  )。 某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%和 20%;股票A的期望收益率为14%,股票B的期望收益率为20%,股票C的期望收益率为8%, 则该投资者持有的股票组 假定某投资者按500元的价格购买了面额为650元、票面利率为5%、剩余期限为5年的债券,那么该投资者的当期收益率为( )。 股权投资基金管理人的核心竞争力在于(  ) (2016年)某权证的基本要素如下表所示:则下列说法正确的是()。
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