关于投资组合理论，以下叙述正确的是（ ）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：马柯威茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用
B：投资组合理论提出了证券市场线的概念
C：投资组合理论是以均值-贝塔系数分析为基础的理论
D：投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系
答案：
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关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（ ）。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元，该基金2013年2月27日（除息日
证券投资组合p的收益率的标准差为0.8，市场收益率的标准差为0.5，该投资组合的贝塔系数为1.5为，则投资组合p与市场收益的相关系数为（ ）。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
某零息债券面值100，市场利率2.5%，期限为3年，则内部价值为（）。
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其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。
某种贴现式国债面额为400元，贴现率为4%，到期时间为180天，则该国债内在价值为（ ）元。
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