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股权投资基金这一资产类别在投资者的资产配置中通常具有()的特点。

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考试:基金从业资格考试

科目:私募股权投资(在线考试)

问题:

股权投资基金这一资产类别在投资者的资产配置中通常具有()的特点。
A:低风险、低期望收益
B:低风险、高期望收益
C:高风险、高期望收益
D:高风险、低期望收益

答案:


解析:


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私募股权投资     股权     资产     私募     投资基金     投资者    

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(2017年)投资者持有某只公司债券,信用评级为AA+,剩余期限为2年,票面利率为4%,每年付息一次,每张面值100元。在一年后投资者可以按面值将债券回售给发行人。一年以后,该债券对应的收益率曲线为水 (2016年)证券X的期望收益率为12%,标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为()。 某投资组合p与市场收益的协方差是3,市场收益的方差是2,该投资组合的贝塔系数是 ()。 假定某投资者按940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10%、剩余期限为6年的债券,那么该投资者的当期收益率为( )。 已知目前通货膨胀率为2%,投资者要求的债券实际收益率为8%,则该债券的5年期贴现 因子约为()。 某基金管理人统计了某基金产品100个交易日的每天净值变化的基点值Δ(单位:点),并将Δ从小到大依次排列,分别为Δ(1)~Δ(100),其中,Δ(91)~Δ(100)为15.75,16.34,16.78 某种附息国债面额为100元,票面利率为10%,市场利率为8%,期限2年,每年付息1次,则该国债的内在价值为(  )元。 某零息债券的面值为600元,期限为3年,发行价为200元,到期按面值偿还。该债券的到期收益率为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.8,市场收益率的标准差为0.1,投资组合p与市场收益的相关系数为0.9,则该投资组合的贝塔系数为( )。 如表所示的四种投资组合中,根据其期望收益率与标准差的组合应选择投资的是()。
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