下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法中，错误的是（）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨
B：合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨
C：合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨
D：无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌
答案：
解析：
相关标签：
下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法中，错误的是（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
精选图文
热门排序
推荐文章
某上市企业去年年末支付的股利为每股5元，该企业从去年开始每年的股利年增长率保持不变，去年年初该企业股票的市场价格为250元。如果去年年初该企业股票的市场价格与其内在价值相等，市场上同等风险水平的股票的
甲乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，甲乙利率为为了达成共同降低筹资成本的目的，甲乙应先（），再进行互换。Ⅰ.甲按固定利率为6%借款Ⅱ.甲按浮动利
证券x的期望收益率为10%，标准差为22%；证券Y的期望收益率为13%，标准差为30%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。
某基金连续6期的收益率分别为-1%、1%、2%、3%、4%，5%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）%。
执行缺口等于（ ）。
A债券和B债券的预期收益率如表所示，以下说法正确的是（ ）。
假设某基金第一年的收益率为4%，第二年的收益率是7%，其年几何平均收益率（ ）。
上年末某公司支付每股股息为3元，预计在未来其股息按每年6%的速度增长，必要收益率为10%，则该公司股票的价值为（ ）元。
市盈率等于每股价格与（ ）比值。
假定某投资者打算在3年后获得133 100元，年投资收益率为10%，那么他现在需要投资（ ）元。
