A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。
考试：基金从业资格
科目：证券投资基金基础知识（在线考试）
问题：
A：最小方差组合是全部投资于A证券
B：最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C：两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D：可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
答案：
解析：
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