对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型不包括( )。
考试:基金从业资格
科目:证券投资基金基础知识(在线考试)
问题:
A:T-M模型
B:L-M模型
C:H-M模型
D:C-L模型
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(2017年)某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下:2016年2月18日,某投资者通过场外(某银行)申购该基金30000元,当日基金份额净值为1.05元,则其申购手续费和可得到的申购份额分别为(
已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%、2%、-3%、4%、3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金下行标准差最接近( )。
证券间的联动关系由相关系数P来衡量,ρ值为1,表明( )。
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
1年和2年的即期利率分别为S1=7%和S2=8%,远期利率是( )。
资产1的预期收益率为5%,资产2的预期收益率为8%,两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%,资产2占60%的比例构建组合,则组合的预期收益率为()。
某上市公司2014年末财务数据及股票价格如下:该公司每年末每股收益和净资产收益率分别为( )。
某一只基金2年的累计收益率为36%,那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为( )。
可行集的相关函数的横坐标代表( ),纵坐标代表( )。
某基金的贝塔值为1.8,收益率为25%,市场平均收益率为10%,无风险利率5%,其詹森α为( )。
顾先生希望在5年末取得20000元,则在年利率为2%,单利计息的方式下,顾先生现在应当存入银行( )元。[2010年10月证券真题]