下列关于H-M模型的说法错误的是（ ）。
考试：基金从业资格
科目：证券投资基金基础知识（在线考试）
问题：
A：H-M模型带有虚拟变量D
B：当市场走好时，虚拟变量为1，β取较大值
C：当市场萎靡时，虚拟变量为0，β取较小值
D：当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在证券品种选择能力
答案：
解析：
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