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某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森a为(  )。

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考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森a为(  )。
A:0.020
B:0.022
C:0.031
D:0.033

答案:


解析:


相关标签:

证券投资基金基础知识     詹森     贝塔     收益率     基金     证券投资    

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下列公式不正确的是( )。 甲乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换,由于两公司信用等级不同,市场向它们提供的利率也不同,甲乙利率为为了达成共同降低筹资成本的目的,甲乙应先(),再进行互换。Ⅰ.甲按固定利率为6%借款Ⅱ.甲按浮动利 假设某基金在2012年12月1日的单位净值为1.423元,2013年9月1日的单位净值为1.864元,期间该基金于2013年2月28日每份额派发红利0.2元,该基金2013年2月27日(除息日前一天) (2018年)计算债券当期收益率与到期收益率都需要用到的因子是()。 基金是一只普通开放式证券投资基金,于2016年成立。投资者甲于2017年2月7日上午10:00申购了A基金10150元,申购费率1.5%,A基金于2月6日至2月8日的基金份额净值如下所示:假设该笔申购 某三年期零息债券面额为1000元,三年期市场利率为5%,那么该债券的目标市场价格为(  )元。 关于沪深300股指期货合约,下列叙述有误的是( )。 (2016年)其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。 甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换,由于两公司信用等级不同,市场向它们提供的利率也不相同,如下表所示:Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%利率融资 Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7% A投资组合收益为25%,业绩比较收益为10%,跟踪误差为5%,则信息比率为( )。
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