下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
考试:基金从业资格
科目:证券投资基金基础知识(在线考试)
问题:
A:需要有风险因子的概率分布模型
B:以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C:组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D:被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
答案:
解析:
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