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下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是(  )。

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考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是(  )。
A:需要有风险因子的概率分布模型
B:以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C:组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D:被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

答案:


解析:


相关标签:

证券投资基金基础知识     蒙特卡洛     模拟法     证券投资     表述     基础知识    

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