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A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,以下结论中错误的是(  )。

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考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,以下结论中错误的是(  )。
A:最小方差组合是全部投资于A证券
B:最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C:两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D:可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

答案:


解析:


相关标签:

证券投资基金基础知识     报酬率     证券     可行     预期     标准    

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