马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在( )。
考试:基金从业资格
科目:证券投资基金基础知识(在线考试)
问题:
A:以因素模型解释了资本资产的定价问题
B:降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D:创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
答案:
解析:
相关标签:
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在( )。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
正确的相对估值法的估值步骤是( )。 Ⅰ.计算可比公司的估值倍数 Ⅱ.计算目标公司的企业价值或者股权价值 Ⅲ.选取可比公司 Ⅳ.计算适用于目标公司的可比倍数
我国的基金信息披露制度体系可分为( )。Ⅰ.国家法律Ⅱ.部门规章Ⅲ.规范性文件Ⅳ.自律性规则
证券X的期望收益率为12%,标准差为20%,证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为( )。
某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为10%,贝塔值为2.5,若无风险利率为8%,则该投资组合的夏普比率为( )。
“股东不得利用提供技术支持或者行使知情权的方式将非公开信息泄露给第三方或利用其为任何人谋利”体现的是( )。
A投资组合收益为25%,业绩比较收益为5%,跟踪误差为5%,则信息比率为( )。
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。
A投资组合收益为30%,业绩比较收益为10%,跟踪误差为8%,则信息比率为( )。
某3年期债券的面值为1000元,票面利率为8%,每年付息一次,现在市场收益率为10%,其市场价格为950.25元,则其久期为( )。
某种贴现式国债内在价值为99.045元,市场利率为3.82%,到期时间为90天,则该国债面额为( )元。