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股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?(  )

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考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?(  )
A:股票B和C组合
B:股票A和C组合
C:股票A和B组合
D:无法判断

答案:


解析:


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证券投资基金基础知识     系数     相关     风险     股票     权重    

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