（ ）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。
考试：基金从业资格
科目：证券投资基金基础知识（在线考试）
问题：
A：最优投资组合
B：收益最大投资组合
C：风险最小投资组合
D：有效投资组合
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
1年和2年期的即期利率分别为和，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（）。
股票A的投资收益率有50%的概率为10%，50%的概率为-10%，则其方差为（）。
题目请看图片
即期利率与远期利率的区别在于（ ）。
基金P当月的实际收益率为1.3%，下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的各项资产权重分别为股票70%，债券20%，现金10%，请计算由于资产配置带来的贡献为（）。
甲乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，甲乙利率为为了达成共同降低筹资成本的目的，甲乙应先（），再进行互换。Ⅰ.甲按固定利率为6%借款Ⅱ.甲按浮动利
某基金2014年度期初及期末资产净值如下表。2014年9月1日分配25万元现金红利，该基金2014年度按时间加权的区间收益率为（ ）。
某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（）元。
下列关于贴现因子（d）、未来某一时刻现金流（X）、未来某一时刻现金流的现值（PV）的关系的描述，正确的是（ ）。
