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（2010年）A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

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考试：注册会计师

科目：注册会计师-财务成本管理（在线考试）

问题：

（2010年）A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A：最小方差组合是全部投资于A证券
B：最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C：两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D：可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

答案：


解析：


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注册会计师-财务成本管理     会集     报酬率     证券     中正     期望    

（2010年）A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

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