A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
考试：注册会计师
科目：注册会计师-财务成本管理（在线考试）
问题：
A：两种证券的投资组合不存在无效集
B：两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C：最小方差组合是全部投资于A证券
D：最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
答案：
解析：
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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
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