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（2009年）D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有

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考试：注册会计师

科目：注册会计师-财务成本管理（在线考试）

问题：

（2009年）D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4%（年名义利率）（注：报价利率）。　　要求：　　（1）利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。　　（2）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

答案：


相关标签：

注册会计师-财务成本管理     股票     收盘价     公司     看涨     成本管理    

（2009年）D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有

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