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假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险报价利率为4%,则利用复制

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考试:注册会计师

科目:注册会计师-财务成本管理(在线考试)

问题:

假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险报价利率为4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列说法错误的有(  )。
A:股价上行时期权到期日价值12元
B:套期保值比率为0.8
C:购买股票支出20.57元
D:以无风险利率借入14元

答案:


解析:


相关标签:

注册会计师-财务成本管理     股票     市价     看涨     成本管理     期权    

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