下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（ ）。
考试：注册会计师考试
科目：财务成本管理（在线考试）
问题：
A：当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0
B：当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C：当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D：证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
答案：
解析：
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下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（ ）。
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