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假设VaR的三个参数如下:外汇头寸持有期为1天,置信水平为99%,货币单位为美元,VaR计量结果为100万美元。则下列说法正确的有( )。

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考试:注册会计师考试

科目:公司战略与风险管理(在线考试)

问题:

假设VaR的三个参数如下:外汇头寸持有期为1天,置信水平为99%,货币单位为美元,VaR计量结果为100万美元。则下列说法正确的有( )。
A:预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过100万美元
B:预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过100万美元
C:VaR度量的是正常条件下最糟糕的情况
D:预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过100万美元

答案:


解析:


相关标签:

公司战略与风险管理     持有期     美元     头寸     置信     风险管理    

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