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甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型有( )。

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考试:注册会计师考试

科目:公司战略与风险管理(在线考试)

问题:

甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型有( )。
A:情景模拟法
B:敏感性分析
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法

答案:


解析:


相关标签:

公司战略与风险管理     公司     模型     金融企业     风险管理     度量    

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