A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
考试：注册会计师考试
科目：财务成本管理（在线考试）
问题：
A：最小方差组合是全部投资于A证券
B：最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C：两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D：可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
答案：
解析：
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A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
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