A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18% ,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
考试:注册会计师考试
科目:财务成本管理(在线考试)
问题:
A:最小方差组合是全部投资于A证券
B:最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C:两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D:可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
答案:
解析:
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A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18% ,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
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