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假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建

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考试:注册会计师考试

科目:财务成本管理(在线考试)

问题:

假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有( )。
A:在该组合中,购进股票的数量为0.4643股
B:在该组合中,借款的数量为27.312元
C:看涨期权的价值为9.832元
D:购买股票的支出为37.144元

答案:


解析:


相关标签:

财务成本管理     股票     市价     看涨     成本管理     期权    

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