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下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有()。

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考试:注册会计师考试

科目:公司战略与风险管理(在线考试)

问题:

下列各项关于计算汇率风险的VAR模型的说法中正确的有()。
A:VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失
B:以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大
C:方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的
D:蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布

答案:


解析:


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公司战略与风险管理     风险管理     汇率     下列     模型     说法    

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