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在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是( )。

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考试:注册会计师考试

科目:财务成本管理(在线考试)

问题:

在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是( )。
A:期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B:无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C:看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D:股价波动率的增加会使期权价值增加

答案:


解析:


相关标签:

财务成本管理     期权     看跌     看涨     成本管理     表述    

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