在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为( )元。
考试:注册会计师考试
科目:财务成本管理(在线考试)
问题:
A:36.54
B:30.77
C:30
D:32
答案:
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在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为( )元。
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