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如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为97%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。

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考试:注册会计师考试

科目:公司战略与风险管理(在线考试)

问题:

如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为97%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是( )。
A:预期在100个普通的交易日内,在其中的97天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B:预期每100个普通的交易日内,有3天价值增加会超过500万美元
C:预期在100个普通的交易日内,在其中的3天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D:预期每100个普通的交易日内,有97天价值减少会超过500万美元

答案:


解析:


相关标签:

公司战略与风险管理     持有期     头寸     置信     风险管理     计量    

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