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两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（　）。

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考试：注册会计师考试

科目：财务成本管理（在线考试）

问题：

两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（　）。
A：5元
B：9.15元
C：0元
D：10元

答案：


解析：


相关标签：

财务成本管理     期权     价格     看跌     市价     看涨    

两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（　）。

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