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A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中不正确的是()。

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考试:注册会计师考试

科目:财务成本管理(在线考试)

问题:

A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中不正确的是()。
A:最低的期望报酬率为10%
B:最高的期望报酬率为12%
C:最高的标准差为18%
D:最低的标准差为14%

答案:


解析:


相关标签:

财务成本管理     报酬率     证券     期望     会集     标准    

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